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如何让银行的风险嗅觉更灵敏?

2011年09月02日 07:54 财新记者 赵静婷 龙周园

加拿大皇家银行副总裁王勇认为,银行应兼顾定性与定量分析

加拿大皇家银行副总裁王勇认为,银行应兼顾定性与定量分析

  2008年金融海啸袭来,美国金融系统几乎全军覆没,很多银行像多米诺骨牌一般轮番倒下。而邻国加拿大的银行却轻松闯过危机,其资本充足、监管严格等稳健的风格功劳最大。那么,加拿大银行在风险控制方面有何经验?在新的资本监管要求下,中国的银行如何应对?

  王勇,加拿大皇家银行副总裁、全球市场风险定量分析部董事总经理。

  财新记者赵静婷:具体到您的专业领域,有没有一些经验可以跟我们中国的银行分享。因为现在整个监管层对银行的审慎监管,可能巴塞尔协议III也马上要出来,中国也有中国版的巴塞尔协议,所以对资本金的要求也越来越趋严格,那在这种情况下,整个银行的经营也面临很大的压力,你对这方面是怎么看的?

  王勇:

  我觉得首先对资本金管理应该有一个比较清晰的认识。做风险管理,不要把事情做得太满,很多事情要留有一定余地,包括准备金的充足率也提高,这是很好的事。因为风险来的形势难以界定,所以资本金的提高是一个非常好的做法。包括在危机前,加拿大对资本金的要求,比正常的《巴塞尔协议》还要高,它本身就有10%的要求。

  从危机看,实际上银行有比较高的充足率,从长期来讲是非常好的事。要是太侧重短期的盈利,即使你短期达到一定的高盈利,但是长期给银行带来巨大的高风险,这是一个有百害而无一利的事。

  财新记者赵静婷:还有一个,请您介绍一下在风险控制上的经验。

  王勇:

  关于风险管理,从我在银行工作的经历上看,银行从风险的界定,职责方面,第一步是非常重要的。比如看加拿大皇家银行的年报,关于风险界定,每一年都有非常清晰的说明,比如银行经营有什么样的风险,而这个风险的来源是什么,风险测定是什么样的,风险在不同的层次都有什么职责。

  我觉得这个说起来容易,但贯彻起来还是有一定的难度。其中一个原因是,在市场好的时候,大家都欣欣向荣,可能不太顾及风险的内容。市场不好的时候,估计风险在平时没有做好功课,又来不及。

  所以我觉得风险文化的制定,在这个公司的经营管理当中是非常重要的,而这样的话,有了这样清晰的界定,你才能对日常的运营有非常好的指导。

  有一句话是,省了一块钱,跟挣了一块钱同样值钱。所以,风险管理主要是帮助大家避免损失。但这样的话,尤其是在业务开发环境比较恶劣的情况下,讲究风险管理也是非常非常重要的,现在钱是亏不起了。

  财新记者赵静婷:有一些具体的操作,定量操作。

  王勇:

  我发现我跟国内同仁的交往,国内在定量分析方面,包括国内的高校,业界在定量分析方面都有相当高的水平,关于一些比较具体的工具,大家都比较理解,但是对这些工具的应用,无论是国外银行还是国内银行,都应该注意的一点,这些所有的定量工具都有它的局限,而且你给了一个模型或者管理工具,这个管理工具的极限如果没有充分认识的话,应用这些管理工具可能也会有失误。

  财新记者赵静婷:既然您说到定量分析的局限性,除了日常的工具以外,还有一些其他的方法,可以从日常的检测当中相辅相成。可能会最大程度地避免损失。一些学数学的在做定量分析,还有一些其他的什么方法?

  王勇:

  像一些比较粗的做法,比如我看面值、看压力测试,这可能是另外一种比较细致的做法,而且一些镜像分析,就是按自己的想象力,想象这个问题会变得多糟。

  大家经常说的一句话就是墨菲法则,面包掉在地上往往是涂有黄油的那一面掉在地上,想问题也可以顺着这个思路去想。不要老把问题朝着好的方面去想,可以想一些坏的方面。

  定性跟定量要并用,有时感觉不对的事,说不清道不白的事,可能是非常致命的。

  所以要为了补充定量分析的局限,要做一些镜像分析、压力测试,或者一些其他方面通俗的做法、大家能搞懂的一些做法,这样可能会更好。

  财新记者赵静婷:加拿大皇家银行也是加拿大规模最大,盈利能力最强的银行之一,是一个全能性的金融机构,旗下有一个保险公司,我想问您一下,对全能银行的概念怎么看?

  王勇:

  全能银行的概念在金融危机当中,实际对这种模式的冲击还是很大的。因为资本市场的业务没有任何屏蔽,就直接传播到银行业务。所以全能银行给客户带来了很多方便,确实是一站式服务,银行、证券、保险都有了,但是全能银行确实有它的危害性,要搞这种全能银行要非常谨慎。

  这样,从管理力度上,就要清晰界定自己是擅长什么,做事要有一定限制,而不是过分地做。比如银行的根本是做银行业务,要是把资本市场发展到无限大,发展到业务当中超过太高的数量的话,银行的波动率也很高,这样投资人对你的信心也比较差。

  

责任编辑:吴鹏 | 版面编辑:运维组

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